量化思维入门

量化投资是用数学和计算机科学方法来做投资决策。你不一定要成为程序员才能具备量化思维——这种思维方式本身就很有价值。

量化思维的核心要素

• 一切可度量：能用数字描述的就不用形容词。与其说"这只股票很强"，不如说"它过去20天跑赢了92%的同行业股票"
• 概率思维：没有100%确定的事，只有概率分布。问"这件事发生的可能性有多大？"而不是"会不会发生？"
• 回测验证：任何策略都应该用历史数据检验过才能使用。如果它在过去不管用，凭什么认为将来有用？
• 纪律执行：规则一旦确定就不因情绪而改变。计算机最大的优势就是不会有恐惧和贪婪
• 样本外谨慎：在训练数据之外的表现可能大幅退化——策略可能过拟合

如何在日常中使用

即使不写代码，你也可以用量化思维：

• 用数据记录自己的交易而不是凭感觉回忆
• 统计自己的胜率和盈亏比（每月做一次）
• 在做决策前问"我的历史数据显示这类操作的成功率是多少？"
• 用概率来管理预期——"我有六成把握"比"我觉得行"更有指导意义